Скальпинг криптовалют: как волатильность превращается в источник дохода

Существуют различные торговые стратегии, которые бывают как долгосрочными, так и краткосрочными — вплоть до нескольких минут или даже секунд.

Пользователей, которые совершают самые краткосрочные сделки с цифровыми активами, называют высокочастотными трейдерами. Одним из самых распространенных видов высокочастотной торговли является скальпинг криптовалют.

Что такое скальпинг криптовалют?

Скальпинг криптовалют — это разновидность торговой стратегии, при которой трейдер совершает множество сделок с коротким периодом, торгуя теми или иными криптоактивами в течение одного дня. Самих трейдеров, которые торгуют при помощи стратегии скальпинга, называют "скальперами".

Суть скальпинга криптовалют заключается не в том, чтобы получить как можно больше прибыли от одной успешной сделки. Скальперы стремятся аккумулировать доход, получая небольшую маржу от каждой сделки за счет их большого количества.

Скальперы могут совершать до десятков, сотен и даже сотен тысяч сделок в день. Наибольшее количество сделок в скальпинге криптовалют достигается, как правило, за счет специально настроенного софта, который позволяет автоматизировать торговые процессы.

Инструменты скальпинга криптовалют

Одна из основных особенностей скальпинга криптовалют заключается в том, что трейдеры используют специфичные торговые инструменты, которые могут оказаться бесполезными в других видах трейдинга.

Например, одним из основных методов скальпинга криптоваплют является кластерный анализ. Скальперы практически игнорируют фундаментальные факторы, влияющие на динамику криптовалют, а вместо этого используют преимущественно инструменты технического анализа. В своей торговле скальперы часто используют кластеры — отметки на специальном графике, которые отражают типы, уровни и объемы сделок.

Еще среди скальперов популярны тиковые графики, отражающих определенное число сделок за тот или иной период времени, а также стаканы заявок — набор лимитных (отложенных) ордеров на покупку и продажу активов на биржах. Стаканы ордеров обновляются в режиме онлайн и отражают текущую ситуацию на рынке.

Стаканы заявок позволяют анализировать такие важные показатели, как спред* между ценами на покупку и продажу криптовалюты, ликвидность того или иного актива на определенной бирже, торговую активность, а также отслеживать крупные ордера для оценки возможных изменений цены.

* Спред — это разница между ценой покупки (Bid) и ценой продажи (Ask) цифрового актива на бирже. Он показывает, сколько готовы заплатить покупатели и по какой цене готовы продавать продавцы в данный момент. Узкий спред свидетельствует о высокой ликвидности актива и активной торговле, тогда как широкий спред указывает на низкую ликвидность и повышенные риски.

Помимо этого скальперы используют и традиционные торговые инструменты, часто комбинируя их с различными методами теханализа. Распространенными среди скальперов являются такие торговые инструменты, как:

• Индикаторы объема (Volume);
• Скользящие средние (SMA, EMA и прочие) и созданные на их базе индикаторы (например, MACD);
• Полосы Боллинджера;
• Индекс относительной силы (RSI);
• Уровни Фибоначчи и прочие.

Наконец, с развитием цифровых технологий трейдеры все чаще используют торговых ботов в скальпинге криптовалют, которых часто позволяют создавать сами биржи. Это позволяет не только увеличить количество и общую прибыльность сделок, но и сделать их более быстрыми и точными. Ведь боты значительно быстрее анализируют графики и стаканы заявок, чем сами трейдеры.

Популярные стратегии скальпинга криптовалют

1. Сделки в боковике — стратегия скальпинга криптовалют, при которой скальперы торгуют в узком ценовом диапазоне. Как правило, при трейдинге в диапазоне используются короткие, например, минутные или пятиминутные таймфреймы;
2. Трейдинг на пробой. При данном подходе скальперы открывают сделку, когда цена актива "пробивает" определенный уровень, например, поддержки и сопротивления. Часто после пробоя цена продолжает следовать импульсу, позволяя получить доход от скальпинга криптовалют;
3. Торговля по тренду. Следование тренду — один из самых простых и эффективных способов получения дохода от скальпинга криптовалют. Как показывают аналитические данные, трендовые стратегии приносят около 62% успешных сделок против 51% при торговле в боковом движении;
4. Торговля на спредах малокапитализированными альткоинами. Как правило, у низколиквидных активов на биржах возникает большой спред, что предоставляет возможности для скальпинга криптовалют;
5. Стратегия на основе индекса относительной силы или слабости. Часто подобная стратегия скальпинга основывается на пересечении RSI с другими индикаторами, такими как полосы Боллинджера или скользящие средние (MA).

Плюсы и минусы скальпинга криптовалют

Криптовалюты отличаются сильной волатильностью, в особенности, малокапитализированные и недавно размещенные на торговых площадках альткоины, стоимость которых может изменяться на десятки процентов за считанные часы или даже минуты.

Эта особенность цифровых активов предоставляет массу возможностей для получения дохода за счет скальпинга криптовалют. Чем более волатильным является актив, то есть чем сильнее меняется его курс за короткий период времени, тем больше могут заработать скальперы.

Помимо этого, за счет большого количества сделок даже при небольшом размере депозита трейдеры могут получить ощутимую прибыль, особенно если торгуют с кредитным плечом на фьючерсных рынках.

Допустим, трейдер выделяет на сделки $1000 и получает с них доход в размере 0,1%, то есть всего $1 с учетом торговых комиссий биржи. Однако, если число таких успешных сделок за день достигнет сотни, то доход скальпера составит $100 или 10% от суммы депозита. За месяц при положительном исходе заработок трейдера составит уже $3000 или 300% от баланса.

Если число таких сделок будет достигать нескольких сотен или даже тысяч, то сумма дохода будет еще в разы больше. По данным различных торговых платформ, прибыльность профессиональных скальперов может достигать 10—50% только за одну торговую сессию.

Также скальпинг криптовалют позволяет минимизировать влияние на сделки фундаментальных факторов, таких как общий новостной фон и обновления самих криптопроектов. Скальперы чаще всего совершают короткие сделки длительностью до нескольких минут или даже секунд, а для защиты от резких скачков цен используют специальные инструменты, включая стоп-лоссы* и тейк-профиты*.

* Стоп-лосс (Stop-Loss) — это защитный ордер, который автоматически закрывает сделку при достижении заранее установленного уровня убытка. Его цель — ограничить потери трейдера в случае, если цена криптовалюты движется в неблагоприятном направлении.

* Тейк-профит (Take-Profit) — это ордер, который автоматически фиксирует прибыль, когда цена актива достигает заранее определенного уровня. Он помогает трейдерам зафиксировать доход без необходимости постоянно следить за рынком.

Однако у скальпинга криптовалют существуют и недостатки. Во-первых, чем больше сделок с цифровыми активами проводит трейдер на бирже, тем больше будут его расходы на комиссию. При отрицательном исходе сделок убытки трейдера из-за биржевых комиссий будут существенно выше, чем при небольшом количестве сделок.

Например, по данным на 2025 год, размер торговых комиссий на криптовалютных биржах в среднем составил 0,1–0,15%. В таком случае за каждую сделку объемом $1000 трейдер заплатит бирже только $1–1,5 комиссии. За 100 сделок расходы достигнут уже $100–150, а за тысячу — $1000–1500.

Кроме того, скальпинг криптовалют считают одной из самых сложных торговых стратегий, требующей, помимо длительной подготовки, высокой стрессоустойчивости, концентрации и самоконтроля.

Статистика показывает, что порядка 90—95% начинающих скальперов терпят неудачу в первые три-шесть месяцев торговли из-за нехватки дисциплины и неправильного подхода к риск-менеджменту.