Индекс перекупленности и перепроданности (RSI)
Трейдеры используют различные технические индикаторы для анализа котировок, которые помогают им понять, когда лучше покупать или продавать актив. Один из наиболее популярных среди криптотрейдеров индикаторов — RSI.
Что такое RSI?
Relative Strength Index (RSI) — это индекс относительной силы или, как его еще называют, индекс перекупленности и перепроданности. Этот технический индикатор относят к импульсным осцилляторам, используемым для определения скорости и величины изменения цены.
Индекс перекупленности и перепроданности разработан еще в 1978 году Уэллсом Уайлдером и быстро сыскал популярность среди трейдеров на фондовом и валютном рынках, но криптотрейдеры тоже часто стали использовать его в своих сделках.
Зачем и как используется RSI?
Как следует из названия, Relative Strength Index используется для определения уровня перекупленности или перепроданности какого-либо актива, но его также зачастую применяют в решении различных задач, например, для определения направления тренда или выявления бычьей/медвежьей дивергенции.
RSI наряду со многими прочими техническими индикаторами имеет шкалу от 0 до 100, где 0 — это абсолютная перепроданность, а 100 — максимальная перекупленность. Индексы практически никогда не достигают абсолютных значений, но чем ближе текущий показатель к ним, тем сильнее вес индикатора.
Условно трейдеры разделяют шкалу RSI на три зоны:
- Зона перепроданности (0—30). Если значение индекса находится в пределах этих показателей, то актив считается перепроданным, что может сигнализировать о скором изменении направления цены. Трейдеры воспринимают это как сигнал к покупке или открытию длинной позиции (long). Причем чем меньше значение индекса, тем выше вероятность разворота цены.
- Нейтральная зона (31—69). Чаще всего, когда показатель индекса находится в этой области, цена движется в узком коридоре без значительных отклонений в ту или иную сторону. В этом случае трейдеры обычно продолжают следить за ценой, пытаются определить направление тренда или возможную дивергенцию.
- Зона перекупленности (70—100). Если цена находится в этой зоне, то считается слишком завышенной. Трейдеры воспринимают это значение как сигнал к продаже или открытию короткой позиции (short).
Это разделение весьма условно, поскольку в зависимости от индивидуального стиля трейдера или стратегии значения могут меняться. Например, многие трейдеры часто используют для анализа уровни 20 и 80, а не 30 и 70. Еще нередко встречаются уровни 40 и 60. Выбор уровней также зависит от других настроек: таймфреймов и периода RSI.
Важно подчеркнуть, что любые индексы имеют символическое значение и не работают на 100%, так как на рынок влияет множество других факторов, таких как новостной фон, инциденты, резкие движения цены, вызванные крупными продажами или покупками и многие другие.
Вот несколько примеров применения индекса перекупленности и перепроданности:
- Разворот цены. Если при коррекции цены актива на восходящем тренде локальный минимум оказывается выше, чем при предыдущей коррекции, но при этом индекс RSI демонстрирует более низкий минимум, то это может указывать на отрицательный разворот цены. Разворот при нисходящем тренде рассчитывается аналогично, только "в перевернутом виде".
- Направление тренда. Последователь Уайлдера Эндрю Кардуэлл обнаружил, что при восходящем тренде значения индекса относительной силы чаще всего колеблются в пределах 40—80, а при нисходящем — в пределах 60—20. При этом направление индекса RSI совпадает с вектором движения цены.
- Дивергенция. В случае, когда курс актива растет при падающем значении индекса наоборот, это может означать приближающийся разворот цены. Она наступает при достижении актива локального ценового максимума, а значения индикатора — локального минимума.
Как настроить RSI?
Индекс перекупленности и перепроданности поддерживают практически все продвинутые сервисы, которые предоставляют графики и прочие аналитические инструменты. Трейдеры обычно пользуются встроенными графиками на биржах или специализированными сторонними сервисами вроде Trading View, которые так же зачастую интегрированы в интерфейс криптобирж. Достаточно просто добавить индекс на график, после чего настроить RSI под свои предпочтения.
Индекс относительной силы имеет три основных параметра:
- Длина индикатора;
- Тип скользящей средней (MA) для определения значения RSI;
- Таймфрейм.
Длина RSI представляет собой период, на основе которого рассчитывается текущее значение индекса, зависящее от выбранного таймфрейма. Чаще всего по умолчанию установлена длина, равная 14. Это значит, что, например, при часовом таймфрейме текущее значение рассчитывается по данным индекса за последние 14 часов. Чем больше длина RSI, тем более плавным будет значение.
Длина со значением 14 подходит для дневной торговли и свинг-трейдинга, при которых трейдеры совершают краткосрочные сделки в течение дня. Более агрессивные трейдеры, например, лонгисты и шортисты с минутными сделками используют более короткие периоды — 11 и менее, а инвесторы и долгосрочные трейдеры, наоборот, обычно увеличивают период до 20 или даже 30.
Трейдер также выбирает тип скользящей средней, используемой при расчете графика RSI. По умолчанию чаще всего стоят средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Использование скользящей средней поможет устранить лишние шумы при анализе и более точно определять точки входа в сделки.
Наконец, при помощи таймфрейма можно как понизить шумы, так и сделать график RSI более колеблющимся. Линия RSI будет более сглаженной, если выбрать больший таймфрейм по сравнению с установленным на графике актива и наоборот.